国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2016第一季度报告

本篇文章4771字，读完约12分钟

基金经理:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告于2016年4月22日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月20日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入，包括暂停股票按公允价值调整的影响；

2.上述基金业绩指标不包括持有人营运基金的所有费用，如开放式基金的申购赎回费等。，扣除费用后的实际收入低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2.2基金合同生效以来基金累计份额净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

国联安双溪沪深100指数分级证券投资基金

累计净股价增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2010年4月16日至2016年3月31日)

■

注:1 .基金的基准业绩为95%×沪深100指数收益率+5%×存款利率(税后)；

2.本基金的基金合同于2010年4月16日生效。基金的开仓期为基金合同生效之日起6个月。2010年10月15日开仓期末，除股票投资比例略低于合同规定的范围外，其他资产配置均符合合同规定；

3.基金已于2010年6月18日基本完成开仓，标的指数成分股和替代成分股的投资比例不低于基金净资产值的90%。从该日起，其他资产配置比例符合基金合同的约定。由于2010年10月15日连续大规模申购，当日股票投资比例被动不合格，基金于2010年10月20日及时调整；

4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .基金管理人的聘任日期和离职日期为公司公告日期；

2.证券业工作年限的统计标准是证券业工作经历年限。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双喜100指数级证券投资基金基金合同》等相关法律法规和法律文件，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。基金的运作和管理符合相关法律法规和基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据相关法律法规和内部规章制度，基金管理人制定并完善了国联安基金管理有限公司公平交易制度(以下简称“公平交易制度”)，用于规范投资管理过程中涉及的投资授权、研究分析、投资决策、交易执行及执行效果、绩效评估等投资管理活动的所有相关环节。

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保所有投资组合在获取投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会。在交易过程中严格按照时间优先和价格优先的原则执行指令；当指令价格相同或不同但符合市场条件时，及时在交易系统中执行公平交易模块；公平交易分析系统用于定期分析不同投资组合的交易价差；投资过程的独立审计等。

报告期内，当日反向交易较少的单边交易量未超过当日证券交易量的5%。公平贸易制度普遍得到很好的实施。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，不存在可能导致不公平交易和利益转移的无法解释的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，全球经济表现依然疲弱，制造业pmi指数处于低位。为了刺激经济，在日本银行采取负利率政策后，欧元区也扩大了其量化宽松政策，而美国没有临时提高利率来维持当前的利率。；在国内，房地产投资超出预期，但整体经济增速仍有所下降，滞胀风险依然存在。第一季度初，股市大幅下跌，之后在各国量化宽松政策的影响下开始反弹。整个季度，沪深300指数下跌约13.7%，沪深100指数下跌约11.2%。从沪深100指数各行业的表现来看，第一季度食品饮料和银行业表现良好，而建筑业和通信业表现不佳。

根据基金合同的约定，双喜基金始终保持高位，采用完全复制的方法跟踪沪深100指数，并将跟踪误差控制在合理范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至报告期末，本基金的股份净值为人民币1.236元，本报告期末的股份净值增长率为-11.52%，同期业绩基准收益率为-10.64%。报告期内，日平均跟踪偏差为0.11%，年化跟踪误差为2.21%，分别满足日平均跟踪偏差绝对值不超过0.35%和年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

注:由于四舍五入，子项之和与总项之间存在尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有活跃的投资股票。

5.2.2按行业分类的指数投资股票组合

■

注:由于四舍五入，子项之和与总项之间存在尾差。

5.2.3报告期末按行业划分的沪港通投资组合

截至报告期末，本基金未持有沪港通投资股票。

5.3按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的股票投资明细

5.3.1根据公允价值占基金净资产价值的比例，最终指数投资的前十名股票投资明细。

■

5.3.2按照公允价值占基金净资产价值的比例，期末主动投资前五名股票的明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有活跃的投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券投资。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券投资。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排列的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货，也没有相关的投资政策。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有持有国债期货，也没有相关的投资政策。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

截至报告期末，基金未持有国债期货，也未进行相关投资评估。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，除民生银行、海通证券、中信证券外，本基金投资的前10名发行人均未受到监管机构的调查，也未在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

民生银行(600016)支行中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行于2015年11月20日收到中国保险监督管理委员会的行政处罚决定。在产品销售过程中，其员工和民生人寿保险北京分公司的银保人员存在将保险产品与银行贷款捆绑、承诺贷款终止后全额退还保费、按比例支付保费等行为。，并受到吊销保险兼业代理业务许可证的处罚。

海通证券(600837)的发行人海通证券股份有限公司于2015年8月26日宣布，因涉嫌未能审查和了解客户身份，于2015年8月24日收到中国证监会的《调查通知书》。

海通证券(600837)的发行人海通证券股份有限公司于2015年9月12日宣布，已于2015年9月10日提前收到中国证监会的行政处罚通知。海通证券未按要求检查和了解客户身份信息，未实施有效的回访和检查以了解客户身份，未能有效防止客户通过证券交易渠道非法从事交易活动。海通证券性质恶劣，情节严重，责令改正，给予警告，没收违法所得2865.3万元，并处罚款8595.9万元。

海通证券(600837)发行人海通证券股份有限公司于2015年11月28日宣布，已于2015年11月26日收到中国证监会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定的调查通知。

中信证券(600030)发行人中信证券股份有限公司于2015年8月31日宣布，2015年8月25日公安机关要求数名高级管理人员和员工协助调查相关问题，调查工作仍在进行中。相关事项如有新进展，涉及公告事项的，将按照有关规定及时发布公告。

中信证券(600030)发行人中信证券股份有限公司于2015年9月16日宣布，因涉嫌内幕交易和泄露内幕信息，公司总经理程伯明、经纪业务发展管理委员会运营管理部部长于新立、信息技术中心王金岭于2015年9月15日被公安机关要求接受调查。

中信证券(600030)发行人中信证券股份有限公司于2015年11月27日宣布，已于2015年11月26日收到中国证监会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定的调查通知。

基金管理人在严格遵守法律法规、基金合同和公司管理制度的前提下，履行了相关投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，除基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票投资。

5.11.3其他资产的构成

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5期末前十名股票限制流通的说明

5.11.5.1最终指数十大投资股票限制流通解读

■

5.11.5.2期末积极投资的前五只股票的流通限制说明

截至报告期末，基金前五名活跃投资之间没有流通限制。

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:分割变动份额为基金三级股份之间的成对转换份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在报告期内，基金管理人未使用固有资金购买、赎回或交易基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证监会批准国联安双溪沪深100指数分级证券投资基金的发行和募集文件

2.国联安双溪沪深100指数分级证券投资基金合同

3.国联安双溪沪深100指数评级证券投资基金招募说明书

4.《国联安双溪沪深100指数分级证券投资基金托管协议》

5、基金管理人的业务资格审批和营业执照

6、基金托管人业务资格审批和营业执照

7.中国证监会要求的其他文件

8.2存储位置

上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

8.3访问方法

网站:gtja-安联或VIP-基金

国联安基金管理有限公司

2016年4月22日