国联安货币市场证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:国联安基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告于2016年4月22日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司于2016年4月20日按照基金合同的规定对本报告的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润是当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润；

2.上述基金业绩指标并不包括持有人营运基金的所有支出，计入支出后的实际收入低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

1.郭力安币一张:

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注:1 .基金的收入分配按日结转；

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

2.约旦货币b:

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注:1 .基金的收入分配按日结转；

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

国联安货币市场证券投资基金

累计净收益率与业绩基准收益率的历史趋势对比图

(2011年1月26日至2016年3月31日)

1、

约旦货币a

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注:1 .基金业绩的基准是同期七天通知存款利率(税后)；

2.本基金的基金合同于2011年1月26日生效。基金的开仓期为基金合同生效之日起6个月，开仓期末资产配置符合合同约定；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

2、

约旦货币b

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注:1 .基金业绩的基准是同期七天通知存款利率(税后)；

2.本基金的基金合同于2011年1月26日生效。基金的开仓期为基金合同生效之日起6个月，开仓期末资产配置符合合同约定；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .基金管理人的聘任日期和离职日期为公司公告日期；

2.证券业工作年限的统计标准是证券业工作经历年限。

4.2报告所述期间基金运作的合规性和可信度说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金合同》等相关法律法规和法律文件，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。基金的运作和管理符合相关法律法规和基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据相关法律法规和内部规章制度，基金管理人制定并完善了国联安基金管理有限公司公平交易制度(以下简称“公平交易制度”)，用于规范投资管理过程中涉及的投资授权、研究分析、投资决策、交易执行及执行效果、绩效评估等投资管理活动的所有相关环节。

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保所有投资组合在获取投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会。在交易过程中严格按照时间优先和价格优先的原则执行指令；如果指令价格相同或不同，但符合市场条件，及时在交易系统中执行公平交易模块；公平交易分析系统用于定期分析不同投资组合的交易价差；投资过程的独立审计等。

报告期内，当日反向交易较少的单边交易量未超过当日证券交易量的5%。公平贸易制度普遍得到很好的实施。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，不存在可能导致不公平交易和利益转移的无法解释的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年一季度，国内宏观经济基本面出现短期好转迹象，通货膨胀上升但绝对水平较低，人民币汇率贬值预期依然存在，贬值压力仍然较大。央行谨慎地放松货币政策，加强公开市场频率操作。与此同时，mpa宏观审慎监管从第一季度开始，货币市场基金由于监管不及时和央行套期保值表现出周期性的限时基金特征，同时也表现出周期性流动性充裕的特征。自2016年2月1日起，新的货币资金管理办法正式实施。我们认为，监管当局进一步强调了基金的风险管理，包括流动性风险、利率风险和信用风险。在基金管理方面，我们遵循监管思路，高度重视基金的风险管理。第一季度，在规模稳步增长的基础上，短期贷款、存款和存单实现了均衡配置。同时，在资金短缺时，我们主要配置高收益的反向回购资产，并在控制风险的基础上，通过积极管理向持有人贡献超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，国币甲净收益率为0.6375%，同期业绩基准增长率为0.3366%。国联币乙的净收益率为0.6980%，同期业绩基准增长率为0.3366%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期内债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

报告期内，回购货币市场基金债券的资金余额不超过净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

在报告期内，该货币市场基金的投资组合平均剩余期限没有超过180天。

注:根据基金的基金合同，基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变化、股权分置改革对价支付等因素导致基金管理人不符合要求的。，基金管理人应在10个交易日内进行调整。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5报告期末，前十名债券投资明细按照基金的摊余成本与净资产值的比例排序。

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1基金估值方法说明

本基金的估值采用“摊余成本法”，即估值对象列为购买成本，在剩余期限内根据票面利率或约定利率并考虑购买时的溢价和折价进行平均摊销，损益按日计提。

5.8.2报告期内，剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据的摊余成本不超过当日基金净资产值的20%。

5.8.3报告期内，在本报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.8.4其他资产的构成

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6开放式基金份额变化

单位:份

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注:认购份额总额包括报告期内发生的基金份额水平调整和转换份额；总赎回份额包括报告期内基金份额水平调整和转换份额。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

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8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1、中国证监会批准发行和募集国联安货币市场证券投资基金的文件

2.国联安货币市场证券投资基金合同

3.国联安货币市场证券投资基金招募说明书

4.国联安货币市场证券投资基金托管协议

5、基金管理人的业务资格审批和营业执照

6、基金托管人业务资格审批和营业执照

7.中国证监会要求的其他文件

8.2存储位置

上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

8.3访问方法

网站:gtja-安联或VIP-基金

国联安基金管理有限公司

2016年4月22日