国联安德盛精选混合型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:国联安基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告于2016年4月22日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月20日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入，包括暂停股票按公允价值调整的影响；

2.上述基金业绩指标不包括持有人营运基金的所有费用，如开放式基金的申购赎回费等。，扣除费用后的实际收入低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

国联德胜精选混合证券投资基金

累计净增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2005年12月28日至2016年3月31日)

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注:1 .基金业绩基准为沪深300指数×85%+上交所国债指数×15%；

2.本基金的基金合同于2005年12月28日生效。基金的开仓期为基金合同生效之日起6个月。2006年6月28日开仓期末，除股票投资比例略高于合同规定的范围外，其他资产配置均符合合同规定；

3.该基金已于2006年6月17日基本完成开仓，自该日起各项资产的分配比例符合基金合同的约定。由于2006年6月28日的大额赎回，当日股票投资比例被动超标，基金于2006年6月29日及时调整；

4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .基金管理人的聘任日期和离职日期为公司公告日期；

2.证券业工作年限的统计标准是证券业工作经历年限。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联盛精选混合证券投资基金基金合同》等相关法律法规和法律文件，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。基金的运作和管理符合相关法律法规和基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据相关法律法规和内部规章制度，基金管理人制定并完善了国联安基金管理有限公司公平交易制度(以下简称“公平交易制度”)，用于规范投资管理过程中涉及的投资授权、研究分析、投资决策、交易执行及执行效果、绩效评估等投资管理活动的所有相关环节。

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保所有投资组合在获取投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会。在交易过程中严格按照时间优先和价格优先的原则执行指令；当指令价格相同或不同但符合市场条件时，及时在交易系统中执行公平交易模块；公平交易分析系统用于定期分析不同投资组合的交易价差；投资过程的独立审计等。

报告期内，当日反向交易较少的单边交易量未超过当日证券交易量的5%。公平贸易制度普遍得到很好的实施。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，不存在可能导致不公平交易和利益转移的无法解释的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第一季度经历了三个阶段。市场在1月份急剧下跌，在2月份底部反复波动，3月份逐渐略有回升。在整个过程中，基金基本把握住了主流市场，自12月底以来一直保持较低的仓位，2月份仓位水平逐渐上升，3月份达到较高水平。从结构上看，TMT、新材料、智能制造、新能源和环保是主要因素，总收率明显优于综合指标。

在经历了1月份的几次大幅下跌和春节后，我们认为市场已经充分反映了各种悲观情绪，包括对汇率的担忧、宏观经济下滑和企业业绩下滑。随着形势的发展，特别是3月份国内外宏观形势的变化，我们已经可以看到国内经济明显企稳回升。尽管市场开始对通胀产生新的担忧，但中长期而言，通胀仍在可控范围内。根据公布的数据，3月份采购经理人指数开始超过涨跌线，企业积极补充库存，业绩不断改善。随着投资者情绪的持续复苏，我们认为这已经是一个相对较好和罕见的股票投资时期。

我们乐观的领域包括人工智能、无人驾驶、无人驾驶飞行器、民用导航等。同时，我们也观察到，在一系列新政策的支持下，中小上市公司的转型重组仍然相当活跃，“壳资源”市场也在不断扩大。这些方面是我们近期和下一阶段配置的重点。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额净值增长率为-12.09%，同期业绩基准收益率为-11.43%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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注:由于四舍五入，子项之和与总项之间可能存在尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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注:由于四舍五入，子项之和与总项之间可能存在尾差。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属投资。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货，也没有相关的投资政策。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有持有国债期货，也没有相关的投资政策。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

截至报告期末，基金未持有国债期货，也未进行相关投资评估。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资前十名证券的发行人在本报告编制日前一年内未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，除基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票投资。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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6开放式基金份额变化

单位:份

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注:认购份额总额包括报告期内发生的转换收入和股息再投资份额；赎回股份总额包括报告期内发生的转换股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在报告期内，基金管理人未使用固有资金购买、赎回或交易基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证监会关于国联德胜精选股票型证券投资基金(现国联德胜精选混合型证券投资基金)审批的文件

2.国联安德森精选混合证券投资基金基金合同

3.国联安德森精选混合证券投资基金招募说明书

4.国联安德森精选混合证券投资基金托管协议

5、基金管理人的业务资格审批和营业执照

6、基金托管人业务资格审批和营业执照

7.中国证监会要求的其他文件

8.2存储位置

上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

8.3访问方法

网站:www.gtja-Allianz.com还是www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司

2016年4月22日