国金鑫盈货币市场证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:郭进基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月22日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司于2016年4月21日按照基金合同的规定对本报告的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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注:无。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。当期利润是已实现的收入加上公允价值变动的收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

2.基金的收入分配为每日结转份额。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:基金业绩基准为:人民币七天通知存款利率(税后)

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:图示日期为2013年12月16日至2016年3月31日。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《郭进新营货币市场证券投资基金基金合同》等相关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产。在严格控制风险的基础上，在不损害基金份额持有人利益的前提下，为基金份额持有人谋取利益。本基金无违法违规行为。基金投资组合符合相关法律法规和基金合同。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《郭进基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度、流程和制度严格控制各业务环节交易的公平执行，公平对待所有投资组合。

在投资决策的内部控制方面，基金管理人建立了统一的投资研究管理平台、全公司投资对象备选数据库和交易对象备选数据库，确保所有投资组合在获取研究信息、投资建议和实施投资决策方面享有平等机会。完善投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立证券投资信息管理和保密制度，结合岗位设置、制度约束和技术手段，对头寸、交易等重大非公开投资信息采取保密措施。

在交易执行控制方面，基金管理人实行集中交易系统，基金交易部门使用交易系统中设置的公平交易功能，严格按照时间和价格优先的原则执行所有指令。对于一级市场的认购等场外交易，按照公平交易的原则建立和完善了相关的分配机制。

基金经理管理8种基金产品，即3种混合基金、2种指数基金和3种货币基金。通过交易系统中的公平交易程序，不同投资组合在同一天买卖相同证券的指令自动按比例分配。报告期内，系统公平交易程序运行良好，无异常情况。对于场外交易和线下交易业务，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内场外交易和线下交易业务的相关规定，确保所有投资组合享有公平交易机会。以公司名义进行的交易严格按照发行和分配或价格优先和比例分配的原则在投资组合中进行分配。报告期内，场外和线下交易公平交易系统运行良好，未出现异常情况。

公司监测分析了各投资组合的交易行为，测试了各投资组合不同时间窗(1、3、5)内同向交易的溢价金额和溢价率，统计了溢价率的主导比例。报告期内，没有违反公平交易制度，公司旗下基金之间没有利润转移。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

基金管理人建立了异常交易监控系统，报告期内未发现基金异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

今年一季度以来，债券市场波动调整，无风险利率较2015年底略有上升趋势。10年期政府债券的收益率在2.85%至2.90%之间，而10年期CDB债券的收益率在3.20%至3.30%之间，利率债券的短期跌幅相对有限。从经济基本面来看，国内生产总值增长目标有所下调，在去产能政策背景下，经济下行压力依然很大。基本面仍然有利于债券牛市模式的延续。然而，由于食品价格上涨，cpi指数在短期内上升，债券收益率的下降趋势受到空.的限制就资本和流动性而言，这是宽松的，但央行对边际投资持谨慎态度。自去年811汇率改革以来，人民币汇率波动明显扩大，释放过多流动性将加大人民币贬值压力。因此，目前央行在公开市场的短期操作调节了市场流动性。总体而言，未来债券市场存在不确定性。就信用债券而言，违约和赎回的风险正在逐渐增加。在经济低迷的背景下，控制个人债券的信用风险是投资的主线。

报告期内，充分考虑到基金的安全性和流动性，基金仍保持稳定的运作方式。在春节和季末净赎回达到一定规模的情况下，基金债券持有比例被动上升，但不影响整个组合的流动性，基金面临的利率风险和流动性风险可控。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额的净收益率为0.7911%，同期业绩的基准收益率为0.3413%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日，未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内各交易日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

注:报告期内，回购货币市场基金债券的资金余额不超过净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

注:在本报告所述期间，基金投资组合的平均剩余期限没有超过180天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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注:报告期内，基金面临巨额赎回，直接导致基金偏离0.25%以上。

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1

本基金的估值采用“摊余成本法”，即估值对象列为购买成本，在剩余期限内根据票面利率或约定利率并考虑购买时的溢价和折价进行平均摊销，损益按日计提。基金不使用市场利率和上市债券和票据的市场价格来计算基金的净资产值。在相关法律法规允许用摊余成本法对外汇短期债券进行估值之前，本基金暂不投资外汇短期债券。

为避免“摊余成本法”计算的基金净资产值与市场利率和交易市场价格计算的基金净资产值之间出现重大偏差，从而导致基金份额持有人的利益被稀释和产生不公平的结果，基金管理人采用估值技术对基金在每个估值日持有的估值对象进行重新估值，即“影子定价”。当采用摊余成本法计算的基金净资产值与影子定价确定的基金净资产值之间的偏差达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整投资组合。当偏差达到或超过0.5%时，基金管理人应参照交易价格、市场利率等信息对投资组合进行重新估值，使基金净资产值能够更公允地反映基金资产价值。

5.8.2

在本报告所述期间，基金没有持有剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据。

5.8.3在本报告日前一年内，本基金投资的前十大证券的发行人未受到监管机构的调查、公开谴责或处罚。

5.8.4其他资产的构成

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

不

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:1 .总认购份额包括股息再投资和转换份额，总赎回份额包括转换份额。

2.于报告期末，基金经理持有本基金7，842，261.54股股份。基金管理人按照《基金合同》和《基金招募说明书》规定的申购规则和申购费率办理申购业务，并按规定向中国证监会报告。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

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8 .影响投资者决策的其他重要信息

报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站上披露了以下信息:

1.2016年1月4日，披露了《郭进基金管理有限公司关于2015年12月31日郭进基金净值的公告》；

2.2016年1月20日，披露了《郭进基金管理有限公司关于增加浙江金冠城财富管理有限公司和大泰金石投资管理有限公司为基金销售机构的公告》；

3.2016年1月20日，《郭进新营货币市场证券投资基金2015年第四季度报告》披露；

4.2016年1月30日，公布了《全国黄金新盈货币证券投资基金招募说明书更新》和《全国黄金新盈货币证券投资基金招募说明书更新汇总表》；

5.2016年2月4日，披露了《郭进基金管理有限公司关于2016年春节期间暂停郭进新营货币市场证券投资基金大规模申购和大规模固定投资业务的公告》；

6.2016年2月19日，披露了郭进基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司作为其基金销售机构的公告；

7.2016年2月26日，郭进基金管理有限公司关于直销系统和订单系统升级的公告被披露；

8.2016年3月8日，披露了《郭进基金管理有限公司关于增加厦门信鼎盛和深圳富士通作为基金销售机构的公告》；

9.2016年3月9日，披露了《郭进基金管理有限公司关于增加同联电子直销支付第三方支付服务的公告》；

10.2016年3月28日，披露了《郭进信赢货币证券投资基金2015年度报告》和《郭进信赢货币证券投资基金2015年度报告摘要》；

11.2016年3月30日，披露了《郭进基金管理有限公司关于参与新兰特费率要约的公告》；

12.2016年3月30日，披露了《关于2016年清明节暂停郭进基金管理有限公司郭进新营货币市场证券投资基金大规模申购和大规模固定投资业务的公告》；

13.报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，在每个开放日公布每万份基金的收益和7天的年化收益率。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1、中国证监会批准的筹资文件；

2.郭进新营货币市场证券投资基金合同；

3.郭进新营货币市场证券投资基金托管协议；

4.郭进新营货币市场证券投资基金招募说明书；

5.基金管理人业务资格和营业执照的批准；

6.基金托管人的批准文件和营业执照；

7.报告期内披露的各项公告。

9.2存储位置

北京市海淀区西三环87号国际金融中心D座14楼。

9.3访问方法

投资者可以到基金管理人办公室、基金托管人或基金管理人网站免费查阅文件。在支付生产成本后，投资者可以在合理的时间内获得文件的副本或复印件以备将来参考。

如果投资者对这份报告有任何疑问，他们可以咨询这位经理。

电话:4000-2000-18

公司网站:gfund

郭进基金管理有限公司

2016年4月22日