长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:长安基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告于2016年4月22日提交

1个重要提示

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2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:基金整体业绩基准为:沪深300非周期性行业指数收益率×95%+存款利率(税后)× 5%

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:根据基金合同的规定，基金各项资产的分配比例应在基金合同生效之日起6个月内达到基金合同的要求。基金开盘期结束后，各项资产的配置比例达到了基金合同中关于投资比例的约定。图示日期为2012年6月25日至2016年3月31日。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后正式宣布的日期；

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等相关法律法规及监管部门的相关规定，按照诚实、勤勉、安全、高效的原则管理和使用基金资产。在审慎控制投资风险的基础上，在不损害基金份额持有人利益的前提下，为基金份额持有人寻求最大利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为公平对待各类投资者，保护各类投资者利益，避免不当关联交易和利益转移等违法行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》。对公司管理的各类资产的公平处理有明确规定，规定买卖股票和债券时价格与市场价格存在较大差距，可能存在操纵股价、转移利息等违法违规行为。报告期内，公司按照时间和价格优先的原则，采用系统中的公平交易模块，对符合限价条件、对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合进行操作和分析，未发现异常情况。此外，基金和基金经理管理的其他投资组合之间没有法律法规禁止的反向交易和交叉交易。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

在本报告所述期间，基金没有异常交易。报告期内，本公司所有投资组合公开竞价中当日反向交易较少的单边交易量不超过证券当日交易量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

截至报告期末，基金将坚持指数被动投资策略，积极应对指数成份股调整和基金赎回对跟踪效果的影响，运用量化技术减少跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，基金份额净值为人民币1.234元。报告期内，基金的净增长率为-14.66%，基准业绩回报率为-19.77%。基金跟踪误差的主要来源是:1)禁止基金投资股票的相关指数成分股的法律法规的影响；2)购买和赎回的影响；(三)暂停成份股；4)指数成分股的调整。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

连续20个工作日内，基金份额持有人人数不低于200人或基金资产净值不低于5000万元。

4.7经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

该基金是一只被动管理的指数基金。基金管理人在严格遵守基金合同及相关法律法规的前提下，坚持指数投资策略，适当运用指数增强策略，积极应对基金申购、赎回等因素造成的基金跟踪误差的影响，努力将基金跟踪误差控制在较低水平。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

报告期末按行业分类的5.2.1.1股票组合(指数投资)

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报告期末按行业分类的5.2.1.2股票组合(积极投资)

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5.3按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的股票投资明细

5.3.1根据公允价值占基金净资产价值的比例，最终指数投资的前十名股票投资明细。

金额单位:人民币

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5.3.2按公允价值占基金净资产值的比例排列的前五名股票的投资明细

金额单位:人民币

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间，基金没有交易贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在本报告所述期间，基金没有进行股指期货交易。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有进行国债期货交易。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构的调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2报告期内，在基金投资的前十只股票中，除基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

最终指数前十名股票限制流通的5.11.5.1解释

在本报告所述期间结束时，基金的前十只股票没有限制流通。

期末积极投资的前五名股票限制流通的5.11.5.2解释

在本报告所述期间结束时，基金没有持有活跃的投资股票。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，比例计算所涉及的子项之和与本报告的总项之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

基金管理人在报告期内未购买或赎回基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

8.1 .报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和基金管理人网站上披露了以下信息:

1.2016年1月4日，披露了长安基金管理有限公司关于调整我公司2016年1月4日受指数融合影响的相关基金开市时间的公告。

2.2016年1月7日，长安基金管理有限公司宣布在2016年1月7日指数融合期间调整部分基金的开市时间。

3.2016年1月12日，基金披露了调整长期停牌股票估值方法的提示性公告。

4.2016年1月20日，长安沈虎300非周期行业指数证券投资基金2015年第四季度报告披露。

5.2016年1月22日，其披露了其基金在深圳市新兰德证券投资咨询有限公司开展固定投资业务优惠利率活动的公告..

6.2016年1月30日，长安沈虎300非周期行业指数证券投资基金2015年招股说明书第二次更新汇总披露。

7.2016年2月24日，关于其基金参与上海盈利基金销售有限公司优惠利率活动的公告被披露。

8.2016年3月1日，基金披露了调整长期停牌股票估值方法的提示性公告。

9.2016年3月8日，披露了长安基金管理有限公司基金在大同证券有限责任公司开设定期固定投资业务的公告..

10.2016年3月18日，披露了长安基金管理有限公司基金参与平安证券优惠利率活动的公告。

11.2016年3月23日，披露了长安基金管理有限公司旗下基金在“金斧子”开设申购赎回业务并参与优惠费率活动的公告。

12.2016年3月26日，长安沈虎300非周期行业指数证券投资基金2015年年报及摘要披露。

13.2016年3月30日，关于其基金参与中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告被披露。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1、中国证监会批准的筹资文件；

2.长安沪深300非周期性行业指数证券投资基金基金合约；

3.长安沪深300非周期性行业指数证券投资基金托管协议；

4.长安CSI 300非周期性行业指数证券投资基金招募说明书；

5.基金管理人业务资格和营业执照的批准；

6.基金托管人的批准文件和营业执照；

7.报告期内披露的各项公告。

9.2存储位置

上海浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼。

9.3访问方法

投资者可以到基金管理人办公室、基金托管人或基金管理人网站免费查阅文件。在支付生产成本后，投资者可以在合理的时间内获得文件的副本或复印件以备将来参考。

如果投资者对这份报告有任何疑问，他们可以咨询这位经理。

电话:400-820-9688

公司网站:www.changanfunds.com。

长安基金管理有限公司

2016年4月22日