国金上证50指数分级证券投资基金2016第一季度报告

本篇文章5729字，读完约14分钟

基金经理:郭进基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月22日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年4月21日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

■

注:无。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)的余额。当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动损益。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

注:基金业绩基准为:上交所50指数收益率×95%+银行存款利率(税后)×5%

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:本基金的基金合同生效日期为2015年5月27日。截至本报告所述期间结束时，基金的运作时间不到一年。

3.3其他指标

注:无

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《中国黄金上交所50指数级证券投资基金基金合同》等相关法律法规，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋取利益，不损害基金份额持有人的利益。本基金无违法违规行为。基金投资组合符合相关法律法规和基金合同。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《郭进基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度、流程和制度严格控制各业务环节交易的公平执行，公平对待所有投资组合。

在投资决策的内部控制方面，基金管理人建立了统一的投资研究管理平台、全公司投资对象备选数据库和交易对象备选数据库，确保所有投资组合在获取研究信息、投资建议和实施投资决策方面享有平等机会。完善投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立证券投资信息管理和保密制度，结合岗位设置、制度约束和技术手段，对头寸、交易等重大非公开投资信息采取保密措施。

在交易执行控制方面，基金管理人实行集中交易系统，基金交易部门使用交易系统中设置的公平交易功能，严格按照时间和价格优先的原则执行所有指令。对于一级市场的认购等场外交易，按照公平交易的原则建立和完善了相关的分配机制。

基金经理管理8种基金产品，即3种混合基金、2种指数基金和3种货币基金。通过交易系统中的公平交易程序，不同投资组合在同一天买卖相同证券的指令自动按比例分配。报告期内，系统公平交易程序运行良好，无异常情况。对于场外交易和线下交易业务，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内场外交易和线下交易业务的相关规定，确保所有投资组合享有公平交易机会。以公司名义进行的交易严格按照发行和分配或价格优先和比例分配的原则在投资组合中进行分配。报告期内，场外和线下交易公平交易系统运行良好，未出现异常情况。

公司监测分析了各投资组合的交易行为，测试了各投资组合不同时间窗(1、3、5)内同向交易的溢价金额和溢价率，统计了溢价率的主导比例。报告期内，没有违反公平交易制度，公司旗下基金之间没有利润转移。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

基金管理人建立了异常交易监控系统，报告期内未发现基金异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

报告期内，基金严格遵守基金合同，采取完全复制上证50指数的投资策略。同时，为了控制大额购买对跟踪误差的影响，基金适当投资于股指期货。基金头寸包括上证50指数成份股、股指期货成份股和现金成份股，其中股票头寸不低于90%，股指期货市值不高于10%，现金资产不低于5%。管理目标是最小化平均每日跟踪偏差(绝对值不超过0.35%)和最小化年度跟踪误差(不超过4%)。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额净增长率为-9.78%，同期基准收益率为-10.33%；报告期内，基金日平均跟踪偏差为0.141%，低于合同约定的日平均跟踪偏差0.35%，年化跟踪误差为3.428%，低于合同约定的年化跟踪误差4%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，自2016年1月4日至2016年2月22日，基金连续31个工作日的净资产值低于5000万元；从2016年2月25日至2016年3月31日，基金资产净值连续26个工作日低于5000万元。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末，指数投资按行业划分为国内股票投资组合

■

注:以上行业分类基于中国证监会2016年3月31日的行业分类标准。

5.2.2报告期末，积极投资按行业分类的境内股票组合

■

注:截至报告期末，基金未持有部分积极投资股票。

5.2.3报告期末按行业划分的沪港通投资组合

注:截至报告期末，本基金未持有沪港通投资的部分股票。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

■

5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

注:截至报告期末，基金未持有部分积极投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券投资。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券投资。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

■

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

报告期内，基金在预期大规模申购和赎回的情况下，利用股指期货控制流动性风险，有效缩小了基金组合资产配置与跟踪目标的差距，确保了投资组合对指数的跟踪效果。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:报告期内，本基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

基金没有参与国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

在当前基金组合的十大证券发行人中，海通证券(600837.sh)于2015年1月19日发布了公告《海通证券股份有限公司公告》。公司有少数客户的融资融券已到期6个月，并提出延期清偿逾期债务的申请。在保证率保持在150%以上的前提下，存在到期融资融券合同违规展期、融资融券客户三个新信用账户被暂停的问题。2015年8月26日，海通证券发布了《海通证券关于接到中国证监会立案调查通知的公告》。2015年8月24日，公司收到中国证监会的《调查通知书》。因涉嫌违法违规，如未按要求审查和了解客户身份，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对该公司进行调查。2015年9月12日，发布了《海通证券关于提前收到中国证监会行政处罚通知的公告》。2015年9月10日，公司收到中国证监会的行政处罚预告。行政处罚如下:责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得并处以罚款，对有关人员给予警告并处以罚款；中信证券(600030.sh)于2015年1月18日发布了《中信证券股份有限公司公告》。中信证券存在融资融券合同到期延期问题(根据相关规定，融资融券合同最长期限为6个月)，中信证券已被中国证监会暂停3个月。2015年11月26日，中信证券宣布收到中国证券监督管理委员会(证监会监察总队条统字第153121号)的调查通知，其中提到证监会决定对该公司进行调查，因为该公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》的相关规定。

海通证券(600837.sh)和中信证券(600030.sh)是上交所50指数的成份股，因此被纳入本基金的投资组合。

5.11.2

当前基金组合中的前十只股票没有超过基金合同中规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

报告期末5.11.5.1投资十大股票流通限制说明

注:截至报告期末，基金投资的前十只股票没有流通限制。

报告期末5.11.5.2积极投资的前五只股票的流通限制说明

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有活跃投资股票。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

不

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:1 .分割变动份额是指基金三级股份之间匹配转换和基金份额转换的变动份额。

2.截至报告期末，基金管理人持有本基金707，911.66股，基金管理人的子公司北京时迁创富资本管理有限公司(以下简称“时迁资本”)和上海郭进财富资产管理有限公司(以下简称“郭进财富”)分别持有本基金2，125，152.23股和3，542股，基金管理人、时迁资本和郭进财富均按照《基金合同》和《基金招募说明书》规定的申购规则和申购费率办理申购业务，并已进行报告

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

■

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站上披露了以下信息:

1.2016年1月4日，披露了《全国基金管理有限公司关于2015年12月31日全国基金净值的公告》；

2.2016年1月6日，披露了《郭进基金管理有限公司关于2016年1月4日指数大跌后基金调整及开放时间的补充公告》；

3.2016年1月6日，披露了《郭进基金管理有限公司关于沪市股票型基金在指数大跌期间暂停申购赎回业务的即时公告》；

4.2016年1月8日，披露了《郭进基金管理有限公司关于2016年1月7日指数大跌后调整基金开放时间的公告》；

5.2016年1月11日，《全国黄金上交所50指数分类证券投资基金招募说明书更新》和《全国黄金上交所50指数分类证券投资基金招募说明书更新汇总表》被披露；

6.2016年1月20日，披露了《郭进基金管理有限公司关于增加浙江金冠城财富管理有限公司和大泰金石投资管理有限公司为基金销售机构的公告》；

7.2016年1月20日，《全国黄金上交所50指数分级证券投资基金2015年第四季度报告》披露；

8.2016年2月19日，披露郭进基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司为基金销售机构的公告；

9.2016年2月23日，披露了《郭进基金管理有限公司关于其基金持有的“上海浦东发展银行”和“新伟集团”估值调整的公告》；

10.2016年2月26日，郭进基金管理有限公司关于直销系统和订单系统升级的公告被披露；

11.2016年3月8日，披露了《郭进基金管理有限公司关于增加厦门信鼎盛和深圳富士通作为基金销售机构的公告》；

12.2016年3月9日，披露了《郭进基金管理有限公司关于增加同联电子直销支付第三方支付服务的公告》；

13.2016年3月28日，郭进上交所50指数级证券投资基金2015年年报和郭进上交所50指数级证券投资基金2015年年报摘要披露；

14.2016年3月30日，披露了《郭进基金管理有限公司关于参与新兰特利率贴现的公告》；

15.报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，在每个开放日公布基金份额净值。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1、中国证监会批准的筹资文件；

2.郭进上交所50指数分级证券投资基金的基金合同；

3.郭进上交所50指数分级证券投资基金托管协议；

4.郭进上交所50指数分级证券投资基金招募说明书；

5.基金管理人业务资格和营业执照的批准；

6.基金托管人的批准文件和营业执照；

7.报告期内披露的各项公告。

9.2存储位置

北京市海淀区西三环87号国际金融中心D座14楼。

9.3访问方法

投资者可以到基金管理人办公室、基金托管人或基金管理人网站免费查阅文件。在支付生产成本后，投资者可以在合理的时间内获得文件的副本或复印件以备将来参考。

如果投资者对这份报告有任何疑问，他们可以咨询这位经理。

电话:4000-2000-18

公司网站:gfund

郭进基金管理有限公司

2016年4月22日