国联安中证医药100指数证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:国联安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告于2016年4月22日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月20日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入，包括暂停股票按公允价值调整的影响；

2.上述基金业绩指标不包括持有人营运基金的所有费用，如开放式基金的申购赎回费等。，扣除费用后的实际收入低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

国联安中正医药100指数证券投资基金

累计净增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2013年8月21日至2016年3月31日)

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注:1 .基金业绩基准为:95% ×沪深100指数收益率+5% ×存款利率(税后)；

2.本基金的基金合同于2013年8月21日生效。基金的开仓期为基金合同生效之日起6个月，开仓期末资产配置符合合同约定；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .基金管理人的聘任日期和离职日期为公司公告日期；

2.证券业工作年限的统计标准是证券业工作经历年限。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联中证医药100指数证券投资基金基金合同》等相关法律法规和法律文件，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。基金的运作和管理符合相关法律法规和基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据相关法律法规和内部规章制度，基金管理人制定并完善了国联安基金管理有限公司公平交易制度(以下简称“公平交易制度”)，用于规范投资管理过程中涉及的投资授权、研究分析、投资决策、交易执行及执行效果、绩效评估等投资管理活动的所有相关环节。

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保所有投资组合在获取投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会。在交易过程中严格按照时间优先和价格优先的原则执行指令；当指令价格相同或不同但符合市场条件时，及时在交易系统中执行公平交易模块；公平交易分析系统用于定期分析不同投资组合的交易价差；投资过程的独立审计等。

报告期内，当日反向交易较少的单边交易量未超过当日证券交易量的5%。公平贸易制度普遍得到很好的实施。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，不存在可能导致不公平交易和利益转移的无法解释的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，从宏观角度看，经济显示出微弱的复苏迹象。房地产销售的改善导致房地产投资的增长率从1%提高到3%，工业企业的低库存也导致了商品价格的反弹。纵观全年，投资稳定和库存补充给经济带来了一定的弹性。考虑到房地产库存较高，预计经济弹性将弱于上一个库存周期的上升阶段(从2012年底到2013年初)。在市场方面，随着20国集团会议强调全球促进经济增长和加强政策协调，以及美联储的政策声明偏向鸽派，国内外市场信心已经恢复。就国内政策而言，稳定的需求、不断上升的通胀和不断上涨的房地产价格限制了后续的货币政策。预计财政政策将继续发挥作用，而侧重于改造传统产业和创造新需求的供应方改革将继续深化。在经济稳定和改革的背景下，a股市场仍将经历波折，美联储加息带来的政策变化以及国内通胀和房地产价格压力将是主要风险来源。

在本报告所述期间，基金采用了完全复制沪深100制药指数的方法。对于基金的日常申购和赎回、成份股的长期停牌等事件，基金管理人综合考虑交易成本、个股权重偏差等因素进行组合调整，将基金的跟踪误差控制在合理水平。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至报告期末，本基金的股份净值为1.476元，报告期股份净值增长率为-16.56%，同期业绩基准收益率为-17.35%。报告期内，日平均跟踪偏差为0.07%，年化跟踪误差为1.91%，分别满足日平均跟踪偏差绝对值不超过0.35%和年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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注:由于四舍五入，子项之和与总项之间可能存在尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有活跃的投资股票。

5.2.2按行业分类的指数投资股票组合

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注:由于四舍五入，子项之和与总项之间可能存在尾差。

5.2.3报告期末按行业划分的沪港通投资组合

截至报告期末，本基金未持有沪港通投资股票。

5.3报告期末，股票投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例进行排序

5.3.1根据公允价值占基金净资产价值的比例，最终指数投资的前十名股票投资明细。

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5.3.2按照公允价值占基金净资产价值的比例，期末主动投资前五名股票的明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有活跃的投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货，也没有相关的投资政策。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有持有国债期货，也没有相关的投资政策。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

截至报告期末，基金未持有国债期货，也未进行相关投资评估。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，除恒康医疗用品有限公司外，基金投资的前十大证券发行人中，在报告编制日前一年内未发生监管机构调查、公开谴责或处罚的情况。

恒康医疗(002219)的发行人恒康医疗(集团)有限公司于2016年2月1日发出通知，称因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，公司控股股东兼实际控制人阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规，被中国证监会立案审查。

基金管理人在严格遵守法律法规、基金合同和公司管理制度的前提下，履行了相关投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，除基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票投资。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

5.11.5.1最终指数十大投资股票限制流通解读

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5.11.5.2期末积极投资的前五只股票的流通限制说明

在本报告所述期间结束时，基金没有持有活跃的投资股票。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:认购份额总额包括报告期内发生的转换收入和股息再投资份额；赎回股份总额包括报告期内发生的转换股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在报告期内，基金管理人未使用固有资金购买、赎回或交易基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会关于批准发行和募集国联中证医药100指数证券投资基金的文件

2.国联安中正医药100指数证券投资基金合同

3.国联安正医药100指数证券投资基金招募说明书

4.国联安正医药100指数证券投资基金托管协议

5、基金管理人的业务资格审批和营业执照

6、基金托管人业务资格审批和营业执照

7.中国证监会要求的其他文件

8.2存储位置

上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

8.3访问方法

网站:gtja-安联或VIP-基金

国联安基金管理有限公司

2016年4月22日