国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告

本篇文章4332字，读完约11分钟

基金经理:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告于2016年4月22日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月20日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入，包括暂停股票按公允价值调整的影响；

2.上述基金业绩指标不包括持有人营运基金的所有费用，如开放式基金的申购赎回费等。，扣除费用后的实际收入低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

国立新安灵活配置混合型证券投资基金

累计净增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2015年1月26日至2016年3月31日)

■

注:1 .基金业绩基准为:沪深300指数×50%+上交所国债指数×50%；

2.本基金的基金合同于2015年1月26日生效。基金的开仓期为基金合同生效之日起6个月。基金期初期末距报告期末不足一年。在期初期末，所有资产分配都符合合同要求；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .基金管理人的聘任日期和离职日期为公司公告日期；

2.证券业工作年限的统计标准是证券业工作经历年限。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、国联新安《混合证券投资基金灵活配置基金合同》等相关法律法规和法律文件，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。基金的运作和管理符合相关法律法规和基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据相关法律法规和内部规章制度，基金管理人制定并完善了国联安基金管理有限公司公平交易制度(以下简称“公平交易制度”)，用于规范投资管理过程中涉及的投资授权、研究分析、投资决策、交易执行及执行效果、绩效评估等投资管理活动的所有相关环节。

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保所有投资组合在获取投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会。在交易过程中严格按照时间优先和价格优先的原则执行指令；如果指令价格相同或不同，但符合市场条件，及时在交易系统中执行公平交易模块；公平交易分析系统用于定期分析不同投资组合的交易价差；投资过程的独立审计等。

报告期内，当日反向交易较少的单边交易量未超过当日证券交易量的5%。公平贸易制度普遍得到很好的实施。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，不存在可能导致不公平交易和利益转移的无法解释的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

自第一季度以来，经济形势明显好转。3月份的采购经理人指数为50.2%，比上年同期上升1.2个百分点。3月份新订单的采购经理人指数为51.4%，上期为48.6%；新出口订单为50.2%，上期价值为47.4%；手头订单为45.7%，前期价值为43.9%。采购经理人指数又回到了繁荣和衰退的线上，回到了2015年3月的水平。政府稳定增长的决心是明确的，经济稳定的趋势将逐步确立。随着政策目标的统一，信贷和社会福利将继续逐年增加，这将促进实体经济资金的改善。但是，有地方政府信贷支持的基础设施项目仍是融资主体，基础设施投资增速将继续上升。与此同时，随着房地产需求的不断恢复，房地产投资将继续提高。在债券市场，在赛季结束后，市场会认为资金可能会再次放松，它会对债券市场更加乐观。然而，后期的债券市场可能存在风险。首先，资金短缺没有明显缓解。从央行对金融杠杆的严厉态度来看，很明显央行在3月底将进行压力测试，但金融杠杆并没有真正下降，因此不可能在4月份明显放松资金。此外，宏观数据的改善也将对债券市场产生一定的影响。

基金在第一季度采用了稳健的投资风格。基金积极配置高比例的固定收益资产；同时，我们积极把握股权资产的绝对回报投资机会，为投资者创造理想的投资回报。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额净值增长率为0.19%，同期业绩基准收益率为-6.08%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

注:由于四舍五入，子项之和与总项之间可能存在尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

■

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

截至报告期末，本基金未持有沪港通投资股票。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

■

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货，也没有相关的投资政策。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有持有国债期货，也没有相关的投资政策。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

截至报告期末，基金未持有国债期货，也未进行相关投资评估。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，除15家中信01和15家华泰G1外，基金投资的十大证券发行人中，在报告编制日前一年内未发生监管机构调查、公开谴责或处罚的情况。

15、中信01 (122384)发行人中信证券股份有限公司于2015年8月31日宣布，2015年8月25日公安机关要求数名高级管理人员和员工协助调查相关问题，调查工作仍在进行中。相关事项如有新进展，涉及公告事项的，将按照有关规定及时发布公告。

15、中信01 (122384)发行人中信证券股份有限公司于2015年9月16日宣布，因涉嫌内幕交易和泄露内幕信息，于2015年9月15日被公安机关要求对公司总经理程伯明、经纪业务发展管理委员会运营管理部部长于新立、信息技术中心王金岭进行调查。

15、中信01 (122384)发行人中信证券股份有限公司于2015年11月27日宣布，已于2015年11月26日收到中国证监会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定的调查通知。

15、华泰G1 (122388)发行人华泰证券有限责任公司于2015年8月26日宣布，2015年8月24日收到中国证监会关于未按要求审查和了解客户身份等涉嫌违法违规行为的调查通知。

15、华泰G1 (122388)发行人华泰证券有限责任公司于2015年9月12日宣布，已于2015年9月10日提前收到中国证监会的行政处罚通知。华泰证券未按规定审核和了解客户身份信息，违反《证券公司监督管理条例》；中国证监会于2015年7月12日发布《关于清理整顿非法证券业务活动的意见》后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未能有效防止客户通过证券交易渠道非法从事交易活动，新增102个性质恶劣、情节严重的子账户。因此，中国证监会决定责令华泰证券改正，给予警告，没收违法所得18，235，275.00元，并处以罚款54，705，825.00元。

基金管理人在严格遵守法律法规、基金合同和公司管理制度的前提下，履行了相关投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，除基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票投资。

5.11.3其他资产的构成

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

■

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

■

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:认购份额总额包括报告期内发生的转换收入和股息再投资份额；赎回股份总额包括报告期内发生的转换股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在报告期内，基金管理人未使用固有资金购买、赎回或交易基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证监会批准国联新安灵活配置混合证券投资基金的发行和募集文件

2.国联安信安混合证券投资基金灵活配置基金合同

3.国联安信安混合证券投资基金灵活配置招募说明书

4.《国联安新安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人的业务资格审批和营业执照

6、基金托管人业务资格审批和营业执照

7.中国证监会要求的其他文件

8.2存储位置

上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

8.3访问方法

网站:www.gtja-Allianz.com还是www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司

2016年4月22日