长盛添利宝货币市场基金2016第一季度报告

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基金经理:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月22日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2016年4月21日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .所列数据截至2016年3月31日。

2.本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。当期利润是已实现的收入加上公允价值变动的收入。由于基金采用摊余成本会计，公允价值变动的收入为零，当期实现的收入金额等于当期利润。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

长生天宝货币甲

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注:基金的收入分配按日结转。

长生天宝货币乙

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注:基金的收入分配按日结转。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:根据基金合同，基金管理人应在基金合同生效之日起三个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同。截至报告日，基金的资产配置比例符合《基金合同》第十二部分第二条投资范围和第五条投资限制的相关规定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .上表中基金经理的任免日期是指公司确定的任免日期；

2.“证券从业年限”中“证券从业”的含义应符合《证券从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其实施准则、基金合同、其他相关法律法规以及监管部门的相关规定，按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产。他在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人寻求最大利益，而不损害基金份额持有人的利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，公司严格执行《公司公平交易规则》，在研究、投资授权与决策、交易执行等方面公平对待所有投资组合，包括公共基金、社保组合、特定客户资产管理组合。具体如下:

研究支持:公司所有投资组合共享公司研究部门的研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有相同的权限。

投资授权与决策:公司在投资决策委员会的领导下实行投资组合经理负责制，每个投资组合经理在投资决策委员会授权的范围内独立完成投资组合管理工作。所有投资组合经理都遵守投资信息屏障系统。

交易执行，公司实行集中交易系统，投资组合的所有投资指令由交易部门统一执行。交易部门按照公司《公平交易规则》的规定进行现场交易，强行开启恒生交易系统的公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，确保交易执行的公平性。

在投资管理行为的监控、分析和评价方面，公司风险管理部门和监督审计部门按照《公司公平交易规则》对公司投资管理的全过程进行持续、动态的监督，进行分析和评价，发现问题及时向公司管理层报告，确保公司所有投资组合得到公平对待。

本公司对过去四个季度的同方向交易进行了量化分析，计算了溢价率、贡献率、股份优势比等指标，并利用双边90%置信水平在第1、3、5天对交易环节进行了T检验，未发现违反公平交易和利润转移的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，无当日反向交易较少的交易，单边交易量超过当日证券交易量的5%。

报告期内，本基金不存在可能导致不公平交易和利益转移的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

1.报告期内的市场回顾

2016年第一季度，由于基础设施和房地产投资增长回升等因素，国内经济有所改善，但可持续性仍需观察；就通货膨胀而言，食品价格的上涨推动通货膨胀适度反弹，而商品价格的反弹推动生产者价格指数的下降缩小。在货币政策方面，央行运用各种工具保持适度流动性，从3月1日起下调存款准备金率，整体资金相对宽松。债券市场呈现出震荡调整趋势。在利率债券方面，收益率曲线陡峭，短期利率下降，而长期利率上升，期限差距扩大；就信用债券而言，收益率曲线整体下降，中高评级债券的信用利差均处于历史低位，而低评级债券的信用利差仍相对较高，主要原因是债券市场信用风险暴露加快。

在货币市场，受央行流动性释放、RRR减息等宽松货币政策的影响，市场整体流动性保持相对宽松，各种中短期和银行间质押式回购利率的市净率保持在较低水平。

2.本报告所述期间基金投资战略分析

报告期内，基金始终控制资产配置步伐，优化头寸结构，保持组合流动性，合理调整存贷款和债券配置比例，努力提高组合整体收益。

4.5报告期内基金的业绩

2016年第一季度，基金的A级净收益率为0.5786%，B级净收益率为0.6397%，同期业绩基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内没有关于基金持有人数量或基金净资产值的预警声明。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期债券回购融资余额与基金净资产值之比是报告期内每个交易日融资余额与基金净资产值之比的简单平均数。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

注:报告期内，回购货币市场基金债券的资金余额不超过净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

注:基金合同规定:“基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天”。在报告所述期间，基金没有超过标准。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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注:在上表中，债券成本包括债券的面值和折价溢价。

5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1

本基金债券投资采用摊余成本法定价，即估价对象列为购买成本，应收利息按票面利率或约定利率按日计提，购买时的溢价或折价按实际利率法在剩余期限内摊销。

5.8.2

报告期内，未发现剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据的摊余成本超过当日基金净资产值的20%。

5.8.3

报告期内，基金投资前十名证券的发行人无被监管机构调查的记录，且在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

5.8.4其他资产的构成

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

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8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1、中国证监会批准的筹资文件；

2.长盛天宝货币市场基金合同；

3.长盛天宝货币市场基金托管协议；

4.长生天宝货币市场基金招募说明书；

5.法律意见；

6.基金管理人业务资格和营业执照的批准；

7.基金托管人业务资格和营业执照的核准。

8.2存储位置

参考文件应存放在基金经理的办公地址和/或基金托管人的住所。

8.3访问方法

投资者可在基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人的互联网网站免费查阅参考文件。在支付生产成本后，投资者可以在合理的时间内获得文件的副本或复印件以备将来参考。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理长生基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-2666，010-62350088。

网站:csfunds。

长生基金管理有限公司

2016年4月22日