长盛上证50指数分级证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月22日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2016年4月21日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

2.所列数据截至2016年3月31日。

3.当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .基金合同生效日期为2015年8月13日，截至报告期末基金成立不足一年。

2.根据基金合同的规定，基金管理人应当在基金合同生效之日起六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。期初期末，基金的资产配置比例应符合《基金合同》第十五部分(二)投资范围和(七)投资限制的相关规定。截至报告日，基金的资产配置比例符合基金合同的约定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .上表中基金经理的任免日期是指公司确定的任免日期；

2.“证券从业年限”中“证券从业”的含义应符合《证券从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其实施准则、基金合同、其他相关法律法规以及监管部门的相关规定，按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产。他在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人寻求最大利益，而不损害基金份额持有人的利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，公司严格执行《公司公平交易规则》，在研究、投资授权与决策、交易执行等方面公平对待所有投资组合，包括公共基金、社保组合、特定客户资产管理组合。具体如下:

研究支持:公司所有投资组合共享公司研究部门的研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有相同的权限。

投资授权与决策:公司在投资决策委员会的领导下实行投资组合经理负责制，每个投资组合经理在投资决策委员会授权的范围内独立完成投资组合管理工作。所有投资组合经理都遵守投资信息屏障系统。

交易执行，公司实行集中交易系统，投资组合的所有投资指令由交易部门统一执行。根据《公司公平交易规则》，交易部门进行现场交易，强行开启恒生交易系统的公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，确保交易执行的公平性。

在投资管理行为的监控、分析和评价方面，公司风险管理部门和监督审计部门按照《公司公平交易规则》对公司投资管理的全过程进行持续、动态的监督，进行分析和评价，发现问题及时向公司管理层报告，确保公司所有投资组合得到公平对待。

本公司对过去四个季度的同方向交易进行了量化分析，计算了溢价率、贡献率、股份优势比等指标，并利用双边90%置信水平在第1、3、5天对交易环节进行了T检验，未发现违反公平交易和利润转移的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，无当日反向交易较少的交易，单边交易量超过当日证券交易量的5%。

报告期内，本基金不存在可能导致不公平交易和利益转移的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

基金跟踪的标的指数由上海股市最具代表性的50只规模较大、流动性较好的股票组成，以全面反映上海股市一批最具市场影响力的优质大盘股企业的整体情况。基金主要采用完全复制的方法，即完全根据标的指数成分股的构成和权重构建基金股票组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应的调整。

在基金合同允许的投资范围内，基金最大限度地投资、跟踪和分享大盘股市值增长的红利。在报告期内的操作中，基金管理人严格遵守基金合同，在调整成份股权重和改变基金赎回时，运用指数复制和量化来降低交易成本和跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩

截至报告期末，本基金的股份净值为0.933元，本报告期末的股份净值增长率为-16.32%，同期业绩基准增长率为-10.33%。报告期内，日跟踪偏差绝对值为0.35%，年化跟踪误差为3.42%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

从2015年12月4日至2016年3月2日，基金资产净值连续20个工作日低于5000万元。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末，指数投资按行业划分为国内股票投资组合

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5.2.2报告期末，积极投资按行业分类的境内股票组合

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有活跃投资股票。

5.2.3报告期末按行业划分的沪港通投资组合

注:报告期末，本基金未持有沪港通投资股票。

5.3报告期末，股票投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例进行排序

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

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5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有活跃投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:截至报告期末，本基金无股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:截至报告期末，本基金无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

基金跟踪的基础指数是上证50指数，而上证50指数的成份股是兴业银行。根据兴业银行2015年6月9日的公告，“2015年5月中旬，公司南宁分行北海支行接到北海市公安局的通知，该支行原职工苏宇涉嫌非法集资，目前正在调查中。公司南宁、北海分行成立专项调查组，对涉案业务进行全面内部调查，未发现涉及银行资金。目前，公司北海分公司的经营、财务状况和对外服务正常。基金组织认为，这一处罚不会对公司的整体经营业绩产生重大影响。

该基金追踪的基础指数是上交所50指数，而中国招商证券是上交所50指数的成份股。2015年1月16日，中国证监会通报了2014年第四季度证券公司融资业务现场检查情况，并采取行政监管措施责令招商证券有限责任公司限期整改。基金组织认为，这一处罚不会对公司的整体经营业绩产生重大影响。

除上述事项外，本报告期内基金投资前十名证券的发行人无被监管机构调查的记录，且在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

5.11.2基金投资的前十只股票均为基金合同约定的备选股票池中的股票。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:截至报告期末，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末限制股票流通的说明

报告期末5.11.5.1投资十大股票流通限制说明

注:截至报告期末，基金前十大指数投资股票没有限制流通。

报告期末5.11.5.2积极投资的前五只股票的流通限制说明

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有活跃投资股票。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:拆分变动份额是指基金三级份额与基金转换变动份额之间的匹配转换。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1、中国证监会批准的筹资文件；

2.长盛上交所50指数分级证券投资基金合同；

3.《长盛上交所50指数分级证券投资基金托管协议》；

4.长盛上交所50指数级证券投资基金招募说明书；

5.法律意见；

6.基金管理人业务资格和营业执照的批准；

7.基金托管人业务资格和营业执照的核准。

8.2存储位置

参考文件应存放在基金经理的办公地址和/或基金托管人的住所。

8.3访问方法

投资者可在基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人的互联网网站免费查阅参考文件。在支付生产成本后，投资者可以在合理的时间内获得文件的副本或复印件以备将来参考。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理长生基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-2666，010-62350088。

网站:csfunds。

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2016年4月22日